Торговая стратегия «скальпинг» по стакану криптовалютами

Наверняка вы уже слышали раньше такое понятия, как «биржевой стакан». Нет? Тогда это статья для вас. Это выражение очень часто встречается в прогнозах аналитиков, на различных форумах, посвященных торговле, в обучающих статьях практикующих трейдеров. Если вы интересуетесь криптовалютой и ищете эффективные способы как можно заработать на этом активе, полезным будет знать, что такое биржевой стакан, по каким принципам он формируется, в чем особенности и <strong>секреты торговли</strong> по стакану криптовалютами. Всё это совместно с проверенным брокером NPBFX мы подробно рассмотрим в данной статье. Итак, обо всем по порядку.

Что такое биржевой стакан для криптовалют

Биржевой стакан (по-другому стакан ордеров, ордербук) представляет собой перечень актуальных заявок трейдеров на продажу (бид/bid) и покупку (аск/ask) криптовалюты. В стакане находятся все данные о стоимости актива и его количестве. Исходя из этих данных, трейдер делает выводы об уровне спроса и предложения на актив, его объеме торгов, ликвидности и принимает решение в какой момент лучше войти в рынок и какой ордер выставить – на покупку или продажу.

Две самые главные задачи для трейдеров при работе с биржевым стаканом – выявить сигнал и определить оптимальный момент входа в рынок.

Какие еще задачи с помощью биржевого стакана можно решить? Трейдеры, которые торгуют криптовалютой в торговом терминале МТ4 в NPBFX могут следующее:

1. Получить информацию об актуальной средневзвешенной стоимости криптовалюты на текущий момент времени.
2. Сравнить текущие параметры покупки (ask) и продажи (bid).
3. Получить достоверные данные о размерах спредов на тот или иной актив.
4. Быстро закрыть ранее открытые или отложенные приказы по активу всего в один клик.
5. Установить отложенный приказ в несколько кликов. Достаточно указать стоимость открытия и направление операции.
6. Отправить отложенный приказ по цене рынка с помощью команды Market as Limits. Задача такой команды – зафиксировать цену (без гарантии выполнить ордер) и защитить сделку трейдера от проскальзывания. 
7. Установить Стоп Лосс и Тейк Профит для ордера, который был выставлен раньше или для конкретного приказа.
8. Оперативно скорректировать или указать объем приказа.

Чем же отличается биржевой стакан от графика котировок криптовалют? 

Этот момент важно понимать: биржевой стакан не показывает графического отображения данных по рынку. Он показывает перечень поступивших заявок от трейдеров, которые находятся близко к рынку и их исполнение может повлиять на дальнейшее ценообразование. Если вы разберетесь как правильно читать биржевой стакан, у вас будет понимание того, как формируется крипторынок изнутри в режиме реального времени.

Торговля по стакану криптовалюта BCH/USD в МТ4

График котировок по торговой паре BCH/USD

Как открыть стакан цен по криптовалютам в терминале MetaTrader4? Здесь всё просто – биржевой стакан уже встроен в платформу, скачивать его не нужно: 

• запускаете торговый терминал, 
• в окне «Обзор рынка» выбираете интересующую криптовалютную пару (в NPBFX это пары биткоин/доллар, эфириум/доллар, лайткоин/доллар, рипл/доллар),
• нажимаете правой клавишей мыши по паре,
• выбираете команду «Стакан цен».

Какие ордера отображаются в биржевом стакане

На рынке криптовалют есть несколько видов ордеров, однако это совсем не значит, что все они попадают в биржевой стакан. Давайте рассмотрим самые популярные виды заявок:

Лимитный ордер – такой тип заявок сразу же заносится в биржевой стакан. Это сделки на продажу или покупку, которые открываются только после того, как криптовалютная пара достигнет такого ценового значения, которое указал трейдер.

Для справки: в случае, если лимитные ордера нескольких трейдеров одинаковой цены, то в биржевом стакане они отобразятся в одной строке, а исполнятся в порядке очереди.

Рыночный ордер – этот тип ордера сразу же открывает сделку по текущей стоимости. Поскольку эти ордера моментально исполняются, то в биржевом стакане они не отображаются. Они находятся в ленте сделок (о ней мы поговорим ниже).

Условный ордер – заявка, которая подразумевает наличие определенных условий на рынке. Как только эти условия появятся, будет открыт либо лимитный ордер (тогда он отобразится в биржевом стакане), либо рыночный (в этом случае он моментально исполнится и попадет в ленту сделок).

Что такое лента сделок?

Простыми словами лента сделок – это журнал (форма), в котором учитываются все проводимые ранее сделки на рынке по указанной трейдером криптовалютной паре. В этой форме указывается время, когда была исполнена сделка, по какой цене и каким объемом. Обычно сделки на покупку (ask) отображаются зеленым цветом, а сделки на продажу (bid) красным.

С помощью ленты сделок трейдер может сделать выводы о настроениях на рынке и проанализировать активность. Если лента сделок по определенному активу имеет низкую активность, значит он низколиквидный. Если в ленте преобладающая часть длинных сделок, значит на рынке бычий тренд, а если короткие ордера – то медвежий.

Как только научитесь правильно читать ленту – у вас будет преимущество перед другими игроками рынка. Даже перед теми, кто использует технический анализ и другие индикаторы (которые, между прочим, не всегда сходятся в сигналах). 

С помощью ленты сделок вы сможете принимать торговые решения даже раньше, чем графики котировок покажут сигнал на продажу или покупку. Далеко не все криптотрейдеры пользуются лентой сделок, однако при правильном чтении она может послужить хорошим инструментом для достижения значительных финансовых результатов.

Лента сделок не входит в стандартный пакет инструментов в терминале MetaTrader4, но ее можно скачать в свободном доступе в Интернете.

Какие трейдеры заполняют биржевой стакан

Прежде, чем рассмотреть какие типы трейдеров принимают участие в формировании биржевого стакана, стоит указать на какие 2 главные категории делятся участники рынка:

Первая категория – это активные трейдеры, которые заключают сделки по текущей стоимости криптовалюты.

Вторая – пассивные трейдеры. Они устанавливают желаемые значения курса и только после его достижения открывают ордера.

Именно ордера пассивных трейдеров отражаются в биржевом стакане, а вот сделки активных трейдеров там не фиксируются. Соответственно среди пассивных трейдеров, которые заполняют биржевой стакан могут быть:

• Крупные игроки

Обычно это трейдеры, располагающие большими объемами криптовалюты. Действия таких крупных игроков могут вызвать серьезные изменения на рынке и повлиять на стоимость актива. Выявить этих игроков, понять их цели – главная задача при анализе биржевого стакана. Сделать это не всегда просто, т.к. очень часто эти трейдеры сразу не торгуют большими объемами, а разбивают их на более мелкие сделки. Выявить таких игроков поможет лента сделок, там это можно заметить.

• Маркетмейкеры

К маркетмейкерам относятся трейдеры, которые выставляют ордера с целью поддержания на рынке ликвидности по определенным активам и сокращения размеров спреда по ним. На самом деле, для криптовалютных бирж это очень выгодно, а также для держателей активов с низкой ликвидностью.

Выставление подобных ордеров – достаточно рискованное дело. Чтобы снизить риски, очень часто маркетмейкеры пользуются специальными алгоритмами, чтобы выставить двухсторонние котировки. Многие криптобиржи поощряют этот тип игроков и дают им работать и заключать сделки в разных направлениях по льготным комиссионным.

• Трейдеры средней величины

Составляют преимущественную часть всех заявок биржевого стакана. Эта категория трейдеров больше всего подвержена эмоциональным порывам, паническим атакам и их поведение проще всего предсказать. Определить трейдера средней величины достаточно просто: посмотрите на его объем сделок и с какой периодичностью они выставляются. 

• Скальперы 

К скальперам относятся не только трейдеры, но и торговые роботы, которые открывают большое количество ордеров за очень короткий промежуток времени. Стратегия скальперов в основном выстраивается на торговле внутри спреда. В качестве примера приведем следующую торговую ситуацию: перед выставлением ордера, скальпер должен проанализировать биржевой стакан и практически одновременно выставить сделку с лучшей ценой Bid вместе со сделкой Ask. Если расчеты окажутся верны и скальпер выбрал правильный момент, то сделка окажется прибыльной и финансовый результат окажется на порядок больше размеров комиссии.

• Высокочастотные торговые роботы (HTF-трейдинг)

Такие роботы открывают ордера в соответствии со специальными алгоритмами и отличаются сверхвысокой скоростью расчетов. Сделки высокочастотных роботов практически невозможно заметить в биржевом стакане за счет их мгновенного исполнения. Зато их прекрасно можно увидеть и проанализировать в ленте сделок. 

• Торговые боты

Осваивая торговлю по биржевому стакану, вы должны быть готовы к тому, что кроме реальных вышеперечисленных участников рынка могут быть еще и торговые боты. При анализе биржевого стакана их можно заметить по большому количеству одинаковых ордеров, которые то появляются, то пропадают. В большинстве случаев такой бот запрограммирован на анализ биржевого стакана и когда какой-то крупный ордер резко исполняется, за ним следует такое же резкое исполнение целого каскада сделок. Все эти действия чреваты стремительным изменением стоимости криптовалюты. К сожалению, с торговыми ботами бороться не получится, остается только смириться и принимать их во внимание.

Важно: Торговля в NPBFX подойдет любому типу трейдеров (скальперам, пипсовщикам, HTF-трейдерам, приверженцам классического трейдинга).

Принцип стратегии торговли по стакану криптовалютами

На самом деле, основной принцип работы торговли по стакану криптовалютами сводится к тому, чтобы выявить сигналы, открыть ордер и закрыть его с максимально допустимой прибылью. Речь идет о скальпинге, т.к. криптотрейдеры чаще всего используют именно эту торговую стратегию, заключая сделки по биржевому стакану. Главные условия такой торговой стратегии:

• Минутные таймфреймы (от 1 до 5).
• Торговая площадка с минимальной комиссией за заключение сделок.

Важно: Компания NPBFX не взымает комиссии за заключение сделок. А это значит, что торговля по стакану криптовалютами у брокера – оптимальный вариант для скальпинга.

 Раньше скальпинг использовали только профессиональные игроки рынка, поскольку он требует предельной концентрации внимания и быстрого реагирования на изменение цены криптовалюты. Однако сейчас даже трейдеры с небольшим опытом практикуют такой способ заключения сделок и при том весьма успешно. Скальпинг по стакану считается одним из самых сильных инструментов для изучения цены актива и заработка внутри дня. При таком типе стратегия торговли по стакану подразумевает охоту на тренд и заключение ордеров с максимально быстрой скоростью, буквально в течение нескольких минут и даже секунд.

Для стратегии скальпинга по стакану криптовалют характерны:

• Короткое время удержания торговых позиций
• Определенный объем криптовалюты
• Высокая частота ордеров (в течение всего торгового дня трейдер стремится заключить максимальное кол-во сделок чтобы получить хорошую прибыль)

Тактика скальпинговой стратегии по стакану криптовалютами сводится к следующему:

• Полный и точный контроль стакана

Трейдер должен проанализировать очередь из заявок игроков и увидеть предпосылки будущего движения цены. Чтобы сделать это эффективно, нужно понимать какие участники рынка сейчас в стакане (крупные игроки, трейдеры средней величины, маркетмейкеры и пр.), выявить их, изучить размер торговых объемов и предположить в каком направлении пойдет цена актива. 

• Использование торговых индикаторов при анализе

Некоторые трейдеры не доверяют графикам и считают их недостаточно эффективными, т.к. при скальпинге продолжительность сделки составляет всего несколько минут, а то и секунд. Поэтому дополнительно используют торговые индикаторы в качестве вспомогательного инструмента для понимания общих рыночных ожиданий и выборе удачного момента для входа в сделку. Если видите, что трендовое движение достигло своего максимально возможного значения – открывайте ордер.

• Лучше меньше прибыли, но больше сделок

Не стоит гнаться за большим профитом от одной заключенной сделки. При скальпинговой торговой стратегии это так не работает. Здесь решающую роль в эффективности играет именно плотность заключения сделок.

• Выход из сделки вовремя

Если видите, что рынок начинает «тормозить» и курс криптовалюты в любую секунду может резко измениться, в таком случае лучше сразу же выйти из сделки и закрыть ее на той отметке прибыльности, которая есть. 

Хотите узнать еще больше скальпинговых стратегий и как эффективно их можно применять в торговле криптовалютами? Аналитический портал от компании NPBFX содержит более 60 торговых стратегий на различных таймфреймах с разбором от профессиональных экспертов. В описании к каждой торговой стратегии вы найдете ее подробное описание, для каких инструментов и на каких таймфреймах она эффективна, графики, индикаторы и многое другое. Портал бесплатный и доступен в любое время для каждого клиента NPBFX. Зарегистрироваться и воспользоваться аналитической платформой можно по ссылке.

Аналитический портал NPBFX

Плюсы торговли по стакану

Торгуя по стакану, вы можете извлечь для себя следующую пользу:

• Выявить направление тренда и момент, когда он развернется, чтобы вовремя выйти из сделки и зафиксировать прибыль.
• Определить момент входа на рынок крупных игроков и маркетмейкеров (когда появляется крупный ордер на покупку или продажу).
• С большей точностью определить момент входа в рынок (опять же, ориентируемся на крупные заявки).
• Сделать проставленный стоп лосс более коротким и «замаскировать» его.
• Вовремя закрыть сделку и выйти из рынка (когда увидите, что крупные заявки одобрены и цена на актив начинает расти).

Минусы торговли по стакану

• Биржевой стакан не воспроизводит рыночные данные в визуальном формате, для этого вам нужно будет дополнительно воспользоваться графиками.
• В биржевом стакане могут быть не только реальные сделки, но и фиктивные. Этой уловкой могут пользоваться маркетмейкеры и крупные игроки, которые хотят заработать на неопытности трейдеров. Суть фиктивного ордера в том, что игрок размещает заявку на покупку или продажу актива по определенной цене. В момент заключения ордеров на покупку и выставление стоп лоссов остальными трейдерами, маркетмейкер убирает свой фиктивный приказ и таким образом зарабатывает на убытках неопытных игроков рынка. 

Важно: Как бороться с фиктивными ордерами? Чтобы не попасться на такую уловку при торговле по стакану, дополнительно обращайте внимание на ценовой график криптовалюты и анализируйте его.

Заключение

Биржевой стакан и лента сделок – незаменимые инструменты для внутридневного трейдинга криптовалютами. Для торговли в долгосрок они будут не так эффективны, но для игроков, которые торгуют внутри дня на коротких таймфреймах эти инструменты выступают в роли опережающих индикаторов. В то время как другие инструменты при техническом анализе, опираются лишь на математические формулы, в основе которых лежит цена актива.

Понимание того, что происходит в стакане в конкретный промежуток времени поможет трейдеру правильно оценить рыночную ситуацию и открыть ордер, выбрав самый удачный момент входа в рынок. Зная, какие игроки входят в состав биржевого стакана и каким образом их заявки влияют на стоимость конкретной криптовалюты, вы сможете качественно повысить свои навыки в криптотрейдинге и заключать более профитные сделки. А чтобы снизить торговые издержки, получать качественное и надежное исполнение сделок, рекомендуем выбрать компанию NPBFX. Брокер обслуживает клиентов с 1996 года, имеет безупречную репутацию и предлагает выгодные условия торговли криптовалютами:

• Низкие спреды;
• Заключение сделок по STP-технологии без задержек и проскальзываний;
• Страховые выплаты 20 тыс.евро на каждого клиента;
• Торговля самыми популярными и ликвидными криптоактивами (биткоин, лайткоин, эфириум, рипл);
• Аналитика и бесплатные торговые сигналы и на Аналитическом портале NPBFX;
• Нулевая комиссия за заключение сделок.

Пройдите несложную процедуру регистрации и зарабатывайте торговлей криптовалютой вместе с надежным брокером.