Трейдинг на Форексе по индикатору RSI

Наша статья адресована трейдерам и основывается на опыте применения RSI. Она отвечает на поставленные вопросы, являясь ценным руководством по использованию индикатора RSI на финансовых рынках.

В данном материале мы рассмотрим следующие темы:

• что такое индикатор RSI; 
• как настроить индикатор RSI; 
• какие могут быть стратегии для торговли на рынке Форекс по индикатору RSI.

В начале кратко расскажем, как появился индикатор RSI

Впервые мир узнал об индикаторе RSI в 1978 году, когда Дж. Уэллс Уайлдер-младший опубликовал книгу “New Concepts in Technical Trading Systems” (“Новые концепции технических торговых систем”). 

В данной книге описано несколько популярных индикаторов, которые используются и по сегодняшний день в работе аналитиков и трейдеров Форекса. Среди этих индикаторов был и RSI.

RSI расшифровывается как Relative Strength Index. В переводе на русский это означает “индекс относительной силы”. Отметим, что в самом названии индикатора кроется некоторая “дорога в заблуждение”, потому что слово RELATIVE обычно используется для сравнения характера силы и слабости 2 или более финансовых активов. Например, если вам нужно узнать, что действует сильнее — акция или фондовый индекс — необходимо использовать один из активов, в названии которого наверняка будет содержаться слово Relative. 

Однако RSI не сравнивает 2 различных финансовых актива. В своей работе он использует только данные о прошлых ценах. Он пропускает их через свою формулу. На выходе мы получаем осциллятор, который колеблется между пиковыми значениями 0 и 100: 

• если рынок силен, на нем господствуют “быки” и цена растет — значение RSI стремится к 100;
• если на рынке “медведи”, а цена в рамках нисходящего тренда обновляет новые минимумы — индикатор RSI будет стремиться к 0.

Мы не будем разбирать формулу, потому что наша цель — практическое использование RSI, а не теоретическая зубрежка математических выкладок. Поэтому перейдем сразу к описанию способов, по которым индикатор может быть настроен и использован в работе трейдеров и аналитиков на рынке Форекс.

Настройка RSI

Как правило, индикатор RSI встроен в большинство торговых и аналитических платформ для работы на Форексе. Поэтому его не нужно ниоткуда скачивать и устанавливать. Просто найдите RSI в списке доступных индикаторов и нажмите кнопку “Добавить”. Обычно RSI отображается под основным графиком свечей на дополнительной панели. 

Настройка индикатора RSI очень простая. Она содержит всего лишь 2 параметра: 

1. период, или длина (Length). По умолчанию используется классическое значение 14 (вы можете увеличить или уменьшить его). Чем больше значение периода, тем медленнее и тяжелее по своему характеру будет динамика индикатора. А если вы выберете меньшее значение — амплитуда индикатора будет более чувствительной и активной. Аналитики экспериментальным путем подбирают то значение, которое оказывается наиболее оптимальным для их стратегий;

2. настройки Source. Тут указывается тип цены, к которому будет применяться формула индикатора. Данный параметр может быть активен не на всех платформах. Индикатор RSI рассчитывается по значениям Close, то есть по ценам закрытия свечи. Однако вы можете выбирать и рассчитывать RSI для цен открытий, цен High Low Close и так далее.

Использование RSI

RSI был задуман как индикатор, показывающий зоны перекупленности и перепроданности. Для определения этих зон служат уровни 30 и 70. То есть, если RSI превышает уровень 70 — финансовый актив входит в зону перекупленности. И, наоборот, если индикатор заходит под уровень 30 — актив перепродан.

Ниже вы видите 2 примера перепроданности и 1 перекупленности на валютном рынке (EUR/USD):

Классические сигналы к покупке по индикатору RSI:

• индикатор пересекает снизу вверх линию 0;
• индикатор пересекает снизу вверх уровень 30 (то есть выходит из зоны перепроданности);
• индикатор формирует изгиб снизу вверх, находясь в зоне перепроданности.

Еще один пример сигнала для покупки — дивергенция. В этом случае сигнал образуется, когда цена формирует новый минимум, а индикатор RSI нет. Дивергенция характеризует то состояние рынка, в котором действующий тренд ослабевает.

Ниже, на графике валютной пары USD/JPY, продемонстрирован пример сигнала по дивергенции:

Сигналы на продажу по индикатору RSI аналогичные, но в зеркальном отображении относительно сигналов на покупку.

Тестирование стратегий

RSI привлек широкое внимание в трейдерских кругах сразу после выхода книги “Новые концепции технических торговых систем”. И это неудивительно, потому что данный индикатор был простым, но в то же время инновационным. Его применение сделало торговлю более систематической. Кроме того, RSI можно было применить на разных финансовых рынках. Но сначала, конечно же, нужно было провести его тестирование и проверку на истории. 

Одним из классических примеров проверки индикатора является эксперимент, описанный в “Энциклопедии технических индикаторов” Роберта Колби. Согласно книге, сигналом на покупку считалось пересечение снизу вверх индикатором RSI с периодом 5 уровня 30. Позиция лонг закрывалась при достижении уровня 70. 

Приведем результаты эксперимента на рынке S&P:

В итоге, данная стратегия увеличила счет более чем в 7 раз за 18 лет (1982-2000). Однако отметим, что в те годы рынок S&P находился в состоянии роста, а эксперимент проводился только лишь с покупками. Значит, RSI позволяет работать с трендовым рынком, открывая позиции по направлению тенденции. На Форексе торговля по RSI, как правило, не такая стабильная.

Стратегия RSI на рынке Forex

Предлагаем изучить результаты торговли по стратегии RSI на Форексе. Правила следующие: покупка производится при пересечении линии индикатора уровня 30 снизу вверх. Сигналом к закрытию лонга является пересечение линии 70 сверху вниз, при этом сразу открывается позиция на продажу. Таким образом, по данной стратегии трейдер всегда имеет открытую позицию на рынке, покупая на выходе из зоны перепроданности и продавая на выходе из зоны перекупленности. 

В результате стратегия не дает конкурентного преимущества на USD/JPY (30m). Соотношение прибыльных и убыточных сделок приблизительно равно. Профит-фактор, как следствие, колеблется около 1, несмотря на изменение периодов графика, настроек индикатора или смену рынка. 

Выводы

RSI может быть использован в комбинации с другими индикаторами и системами для работы на трендовом рынке. Мы советуем неизменно проводить эксперименты и тестирования разработанных вами стратегий, комбинируя индикаторы и подходы в торговле. Приступайте к работе по найденной стратегии только после получения доказательств ее прибыльности на продолжительном участке времени!