Торговля по скользящим средним. Стратегии

Когда начинающие трейдеры открывают график валютной пары, он кажется им слишком сумбурным и хаотичным. Одни свечи очень размашистые и с длинными хвостами (тенями), а другие — короткие и узкие. Импульсы цены следуют один за другим в разные стороны, все это приводит в смятение. Есть ли простой способ для новичков чтобы понять быстро и просто: в каком направлении на самом деле развивается рынок?

Тут приходит на помощь индикатор “Скользящие средние” (Moving Averages — MA). Это один из наиболее распространенных инструментов. Его используют не только начинающие трейдеры, но и профессиональные участники “финансовых баталий”. 

Скользящее среднее — это усредненная цена финансового инструмента за определенный период времени. Например, скользящая средняя с периодом 50 будет показывать среднее значение цены за 50 предыдущих свечей.

Когда этот индикатор наносится на график, аналитик видит плавную линию, которая сглаживает хаотические шумные движения цены. Таким образом он быстро понимает, куда направлен тренд: 

• если скользящая линия направлена вверх, значит на рынке действует аптренд;
• если скользящая средняя направлена вниз — на рынке, наиболее вероятно, доминируют “медведи”.

Чем больше период, тем более плавная получается изменение цены. На графике выше:

• оранжевая линия — МА с периодом 200;
• синяя — МА с периодом 20.

Преимущества и недостатки использования МА

Плюсы скользящих средних следующие:

• быстрая и простая идентификация направленности тренда;
• сглаживание краткосрочных импульсов (шум рынка);
• широкая распространенность и легкость использования.

Минусы:

• самый главный недостаток — это опоздание. Простыми словами, скользящая средняя пытается как будто догнать цену, но это никогда ей не удастся;
• слишком большое количество ложных сигналов. Ниже мы поговорим о сигналах, которые дают стратегии торговли с использованием индикатора “Скользящая средняя”. Вы поймете, что МА работают не очень надежно, а их сигналы хороши только на трендовых рынках. А в периоды флета торговля по скользящим средним может принести опустошительный убыток;
• выбор периода. Когда трейдер хочет сократить отставание, то уменьшает период. Однако таким образом он получает больше ложных сигналов. В случае, когда трейдер пытается увеличить периоды, чтобы минимизировать количество сигналов (большая часть из которых убыточные) — стратегия дает слишком поздние входы в позицию.

Чтобы бы хоть как-то минимизировать недостаток, связанный с отставанием скользящей средней, были разработаны различные типы МА:

• простая скользящая средняя (SMA). Она просто складывает цены и делит их на число периодов;
• экспоненциальная (EMA) и взвешенная (WMA) скользящие среднии. Эти типы индикаторов разными способами придают больше веса свежим ценам. Таким образом, индикатор на правом краю графика находится ближе к цене. Правда, это не дает какого-либо кардинального конкурентного преимущества.

Стратегии торговли по скользящим средним

В нашем материале мы рассмотрим наиболее распространенные стратегии торговли по скользящим средним.

Стратегия 1. Пересечение ценой скользящей средней. 

Правила данной стратегии простые: 

• если открытие цены находится под скользящей средней, а закрытие — над ней, то это сигнал на покупку;
• если цена открылась над скользящей средней, а закрылась под ней — это сигнал на продажу. 

Вот, что показывает тестер стратегий для торговли по данным правилам:

Как видите, результаты сильно не впечатляют. Хотя отношение суммы прибыли к сумме убытков (профит-фактор) больше единицы, счет растет медленно и неуверенно. Стратегия дает слишком много ложных входов, потому что только 23% позиций принесли профит.

В перспективе, скорее всего, чем дольше трейдер будет использовать данную стратегию торговли, тем уверенней будет опустошаться его депозит за счет брокерских комиссий, проскальзываний и реквотов.

Выборы различных типов скользящих средних или периодов особой революции в прибыльности не дают.

Стратегия номер 2. Пересечение двух скользящих средних.
В этом случае используются 2 скользящих средних с разными периодами. МА с малым периодом называется быстрая скользящая средняя. Индикатор, у которого более высокий период, — медленный. Правила торговли по такой стратегии простые: 

• если быстрая МА пересекает медленную вверх, то это сигнал на покупку;
• если быстрая пересекает медленную вниз — сигнал на продажу. 

Правила закрытия позиции могут быть разными: либо по встречному сигналу, либо по изгибу быстрой скользящей средней (когда она начнет приближаться к медленной). 

Оценим результаты тестирования данной стратегии:

Опять-таки, явных плюсов и обнадеживающих кривых роста мы не можем наблюдать. Даже если трейдер “поиграется с периодами” и сможет найти соотношение, которое дает профит на участке прошлого, — нет никаких гарантий, что данные настройки будут работать в дальнейшем. Ведь активность рынка — понятие сложное. Под влиянием многочисленных факторов, его характер может изменяться значительным образом. И тогда стратегия, которая приносила прибыль, начнет уничтожать депозит.

Стратегия 3. Аллигатор. 

Данная популярная стратегия была разработана и описана известным авторитетом — Биллом Вильямсом. Она состоит из 3 скользящих средних: 

1. быстрой (период 5);
2. средней (период 8);
3. медленной (период 13).

Соотношение периодов образует ряд чисел Фибоначчи. Торгуя по стратегии “Аллигатор”, трейдер может открывать позицию, как только все МА располагаются одна над другой по порядку. Тогда следует считать тренд установившимся. Если скользящие средние “переплетаются” между собой — это индикация бокового движения и отсутствия тренда. 

Тестирование данной стратегии мы приводить не будем. Потому что это частный случай использования стратегии № 2. В долгосроке особых преимуществ достичь не удается. 

Рекомендованные для вас статьи:

• Форекс-Робот: друг трейдера или слив депозита?;
• Как выбрать надежного форекс-брокера в 2020;
• Лучшие стратегии торговли на Форекс рынке.

Выводы

Отказываться от индикатора “Скользящие средние” ни в коем случае не стоит! Ведь существует много ситуаций, где именно скользящая средняя может предоставить наиболее оптимальное, простое и понятное решение. Например, она может быть использована для оценки других индикаторов. Если вы нанесете скользящую среднюю на индикатор объемов, то сможете легко определить, какой столбец объема является выше среднего, а какой — ниже. 

Другой способ применения скользящих средних — совмещение их с другими торговыми стратегиями. Например, трейдер может входить в рынок по сигналу скользящей средней, а выходить из него по сигналу индикатора RSI или любого другого.

Надеемся, данная статья была для вас полезной. Советуем уделить время и другим нашим материалам, в которых мы делимся многолетним опытом использования различных индикаторов на рынках!